Ünlü şair Keçecizade İzzet Molla’nın yazılarına göre: köşk binası, 1819 yılında Sultan II Mahmut tarafından yaptırılmıştır.
Ancak günümüzdeki yapıdan önce de burada ahşaptan yapılmış bir “Alay Köşkü” bulunduğu söylenir.
Gülhane parkı içinde, girişte solda bulunan taş rampa, padişahların saraydan çıkıp Alay köşkünün kapısına kadar atla gelebilmeleri için yapılmıştır.
Osmanlı Sultanları, burada kafesli pencerelerin ardından, Osmanlı imparatorluğunun zengin dönemlerinde, bu cadde üzerinde yapılan resmi geçitleri ve alayları izlermiş, halkı selamlarmış.
Bu yüzden, yapının ismi Alay Köşkü ve bazı kaynaklarda ise Selam Köşkü olmuştur.
Osmanlı İmparatorluğunun zengin dönemlerinde: bu cadde üzerinde dönemin en renkli törenlerinden biri olan ve adeta bir tür karnavalı andıran “Esnaf Alayı” veya “Lonca Alayı” düzenlenirmiş.
Bu esnaf alayına katılan tüccarlar, zanaatkarlar ve sanatçılar başta olmak üzere değişik meslek guruplarından kişiler, padişahı selamlar, padişah ta bunlara karşılık verirmiş.
En son düzenlenen esnaf alayı, 1769 yılında Sultan II Mustafa döneminde yapılmıştır.
Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde: 1638 yılında Sultan IV Murat döneminde yapılan bir alay geçit törenini şöyle anlatır “İstanbul’un dört bir yanından gelen her lonca ve meslek oradaydı, alay şafak vakti başlayıp gün batımına kadar sürdü. Bu alay için İstanbul’da üç gün üç gece ticaret hayatı dururdu. O günlerde, şehri bir gürültü patırdı aldı ki, kelimelerle tarifi mümkün değildir.”
Devamında Evliye Çelebi şöyle anlatır: “Alay 57 kısım halinde toplanmış, 1001 loncadan oluşmaktadır.”
Bu loncaların her birinin temsilcilerin, kendilerine özgü kıyafetleri ve üniformaları vardır.
Hazırladıkları arabaların üzerinde mesleklerini ve mallarını tanıtırlardı.
İzleyenleri güldürücü sözler söyleyip soytarılık yaparak halkı eğlendirirlerdi.
Bu teşhirlerin en ilginci ise, palamarlarla binlerce adamın çektiği, kızaklara konmuş kalyonlarla geçen “Akdeniz Kaplanları” idi.
Bunlar, Alay köşkünün önüne vardıklarında, büyük bir cenk gösterisi sunarlar, kafir gemilerini ezip geçerlerdi.
Alaydaki son lonca meyhanecilerdi.
Bunların en sonunda ise “Yahudi meyhaneciler” geçerdi.
Bunlar, halka ellerindeki testilerden, şarap yerine şeker şerbeti dağıtarak geçerlerdi.
Evet, bu loncalar ve esnaf alaylarının geçitleri dışında, sefere çıkan veya zaferden dönen Osmanlı ordusu neferleri de, mehter marşları eşliğinde burada geçit töreni yaparlardı.
Hatta, bazı siyasi suçluların idam cezaları da halka ibret olsun diye bu köşkün önünde yapılmıştır.
Alay Köşkünün tarihi geçmişindeki önemli olaylarda birisi de: “Vakai Vakvakiye” veya “Çınar” adı ile bilinen isyanda, henüz buluğ çağına yeni girmiş bir çocuk olarak tahta çıkan Sultan IV Mehmet’in, isyancılar tarafından ayak divani yani görüşmeye, buraya çağrılmış olmasıdır.
Alay Köşkünün Sadrazanın yaşadığı Bab-ı Ali’nin hemen karşısında yapılmış olmasının sebebi: Sultan tarafından Bam-ı Ali ve Sadrazamın gözlenmesi düşüncesinden kaynaklandığı da söylenir.
Hatta, Sultan Deli İbrahim, tatar yayı ile, yoldan gelip geçene ok atmak için burayı kullanmıştır.
